MacBook Air の Mini DisplayPort からHDMIでつないだときに音声出力をサポートしてないかと思っていろいろ調べてみてたところ、サウンドの出力先を変更したら音が出るようになりました。
左上のリンゴ -> システム環境設定 -> サウンド
にてテレビ側を選択するとテレビから音が出るようになります。
ちなみに、接続にはこれを使ってます。
3-in-1 Mini DisplayPort Male to HDMI/DisplayPort/DVI Female Adapter
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